拉尿的时候有点刺痛，我应该先行检查还是直接吃药，吃什么药呢？

这种情况考虑是属于泌尿系统感染尿道炎的表现，怀疑尿路感染导致的，建议去医院检查一下，做个小便常规，看看找出致病菌，还有注意下体的卫生，每天清洗，清洗的盆和毛巾要开水消毒，勤洗澡，每天换内裤。